Сравнение COLL с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение COLL с ^GSPC

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между COLL и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COLL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COLL

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLL:

-0.56

^GSPC:

0.14

Коэф-т Сортино

COLL:

-0.58

^GSPC:

0.33

Коэф-т Омега

COLL:

0.93

^GSPC:

1.05

Коэф-т Кальмара

COLL:

-0.59

^GSPC:

0.14

Коэф-т Мартина

COLL:

-1.17

^GSPC:

0.62

Индекс Язвы

COLL:

20.64%

^GSPC:

4.36%

Дневная вол-ть

COLL:

43.11%

^GSPC:

19.19%

Макс. просадка

COLL:

-73.59%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

COLL:

-35.71%

^GSPC:

-16.05%

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность -6.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -12.30%.

COLL

С начала года

-6.07%

1 месяц

-10.45%

6 месяцев

-26.19%

1 год

-22.76%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-12.30%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-11.89%

1 год

3.84%

5 лет

13.06%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

COLL: -0.56

^GSPC: 0.14

Коэффициент Сортино

COLL: -0.58

^GSPC: 0.33

Коэффициент Омега

COLL: 0.93

^GSPC: 1.05

Коэффициент Кальмара

COLL: -0.59

^GSPC: 0.14

Коэффициент Мартина

COLL: -1.17

^GSPC: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COLL

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок COLL и ^GSPC

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COLL

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и ^GSPC

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.37% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COLL

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COLL с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COLL и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и ^GSPC

COLL

^GSPC

Сравнение COLL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок COLL и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество