PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COLL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COLL и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности COLL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.37%
14.37%
COLL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLL:

-0.15

^GSPC:

1.80

Коэф-т Сортино

COLL:

0.08

^GSPC:

2.42

Коэф-т Омега

COLL:

1.01

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

COLL:

-0.20

^GSPC:

2.72

Коэф-т Мартина

COLL:

-0.37

^GSPC:

11.10

Индекс Язвы

COLL:

17.44%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

COLL:

43.07%

^GSPC:

12.83%

Макс. просадка

COLL:

-73.59%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

COLL:

-26.06%

^GSPC:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, COLL показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.43%.


COLL

С начала года

8.03%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

-12.37%

1 год

-6.81%

5 лет

4.00%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.43%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

14.37%

1 год

21.79%

5 лет

12.87%

10 лет

11.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COLL
Ранг риск-скорректированной доходности COLL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COLL, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.151.80
Коэффициент Сортино COLL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.082.42
Коэффициент Омега COLL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.33
Коэффициент Кальмара COLL, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.202.72
Коэффициент Мартина COLL, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.3711.10
COLL
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа COLL на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.15
1.80
COLL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок COLL и ^GSPC

Максимальная просадка COLL за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-26.06%
-0.57%
COLL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности COLL и ^GSPC

Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что COLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.24%
3.91%
COLL
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab